流動性風險名詞解釋：

(相關資料圖)

流動性風險指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

流動性風險監測指標：

（一）流動性比例

流動性風險指標是指銀行一個月內到期的流動性資產和流動性負債的比例。流動性比例要求不低于25%。

流動性比例=一個月內到期流動性資產余額/一個月內到期的流動性負債余額×100%

其中：流動性資產包括：現金、黃金、超額準備金存款、一個月內到期的同業往來軋差后資產方凈額、一個月內到期的應收利息及其他應收款、一個月內到期的合格貸款、一個月內到期的債券投資、國內外二級市場上可隨時變現的證券投資和其他一個月內到期的可變現資產。

流動性負債包括：活期存款、一個月內到期的定期存款、一個月內到期的應付利息和各項應付款、一個月內到期的中央銀行借款和其他一個月內到期負債。

（二）流動性覆蓋率

流動性覆蓋率是指銀行優質流動性資產儲備除以未來30日的資金凈流出量。流動性覆蓋率要求不低于100%。

流動性覆蓋率=流動性資產/未來30日內資金凈流出×100%

其中：流動性資產=∑各類流動性資產金額×折算率未來30日內凈現金流出=現金流出量-min(現金流入量，現金流出量的75%)。

（三）凈穩定資金比例

凈穩定資金比例是計算銀行一年以內可用的穩定資金與業務所需的穩定資金之比。凈穩定資金比例要求不低于100%。

凈穩定資金比例=可用的穩定資金/業務所需的穩定資金×100%

其中：可用穩定資金=∑各類權益和負債×相應的穩定資金比例系數

所需的穩定資金=各類資產和表外風險暴露×相應的所需穩定資金系數。

（四）流動性缺口率

流動性缺口率是指銀行90天內到期的資產負債間缺口與同期到期的資產余額之比。流動性缺口率要求不低于-10%。

流動性缺口率=90天內到期的期限缺口/90天內到期表內資產和表外收入×100%

其中：90天內到期期限缺口為90天內到期的表內資產和表外收入減去90天內到期的表內負債和表外支出。

（五）核心負債依存度

核心負債依存度是指銀行的核心負債與負債總額的比率。核心負債依存度要求不低于60%。

核心負債依存度=核心負債/總負債×100%。

其中：核心負債包括剩余期限在3個月以上的定期存款和發行債券加上過去12個月活期存款的最低值。

（六）存貸款比例

存貸款比例是指銀行各項貸款余額與各項存款余額之間的比例。存貸款比例要求不高于75%。存貸款比例=各項貸款余額/各項存款余額×100%

（七）人民幣超額備付金率

人民幣超額備付金率是指銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

超額備付金率=（在人民銀行超額準備金存款+庫存現金）/人民幣各項存款期末余額×100%

超額準備金存款是指在人民銀行準備金存款中高于法定存款準備金的部分。

庫存現金是指現金或現金業務收支活動中的結余款，不含內部各部門周轉使用的備付金。

流動性風險的表現形式：

第一，流動性極度不足。

流動性的極度不足會導致銀行破產，因此流動性風險是一種致命性的風險。但這種極端情況往往是其他風險導致的結果。例如，某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮，這足以觸發大規模的資金抽離，或導致其他金融機構和企業為預防該銀行可能出現違約而對其信用額度實行封凍。兩種情況均可引發銀行嚴重的流動性危機，甚至破產。

第二，短期資產價值不足以應付短期負債的支付或未預料到的資金外流。

從這個角度看，流動性是在困難條件下幫助爭取時間和緩和危機沖擊的“安全墊”。

第三，籌資困難。

從這一角度看，流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升，而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產生影響。市場流動性指標包括交易量、利率水平及波動性、尋找交易對手的難易程度等。籌集資金的難易程度還取決于銀行的內部特征，即在一定時期內的資金需求及其穩定性、債務發行的安排、自身財務狀況、償付能力、市場對該銀行看法、信用評級等。在這些內部因素中，有的與銀行信用等級有關，有的則與其籌資政策有關。若市場對其信用情況的看法惡化，籌資活動將會更為昂貴。若銀行的籌資力度突然加大，或次數突然增多，或出現意想不到的變化，那么市場看法就可能轉變為負面。